Statistika UII Hadirkan Peneliti BRIN dalam Kuliah Tamu Mortality and longevity Risk Management in Life Insurance

 

Yogyakarta, 9 April 2026 — Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk “Mortality and Longevity Risk Management in Life Insurance” pada Kamis, 9 April 2026, pukul 09.36–12.10 WIB di Ruang Auditorium Lantai 4 FMIPA UII. Kegiatan yang dipandu oleh Mujiati Dwi Kartikasari, S.Si., M.Sc. ini menghadirkan Dr. Arief Rahman Hakim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cibinong, Bogor, sebagai narasumber.
Dr. Hakim mengawali paparan dengan membangun pemahaman tentang Manajemen Risiko Kuantitatif (Quantitative Risk Management/QRM). Ia menjelaskan bahwa risiko pada hakikatnya adalah kerugian finansial yang bersifat acak. Di bidang keuangan, risiko tercermin dari return negatif pada aset atau saham, sedangkan di bidang asuransi, risiko dipandang dari sisi perusahaan yang menanggung pembayaran klaim. Dalam konteks asuransi, terdapat dua variabel acak utama yang menjadi perhatian, yaitu frekuensi klaim (claim frequency) dan besaran klaim (claim severity).
Narasumber kemudian memperkenalkan ukuran risiko yang lazim digunakan dalam industri. Value at Risk (VaR) merupakan kuantil distribusi kerugian yang menjadi landasan penentuan cadangan modal perusahaan asuransi. Selain itu, diperkenalkan pula Tail Value at Risk (TVaR) atau Conditional Tail Expectation (CTE) yang memperhitungkan rata-rata kerugian di area ekor distribusi, yaitu kerugian-kerugian yang melampaui batas VaR.
Memasuki inti pembahasan, Dr. Hakim menjelaskan dua jenis risiko kunci dalam asuransi jiwa. Pertama, Risiko Mortalitas (Mortality Risk) yang terjadi pada produk asuransi jiwa berjangkaa. Kerugian bagi perusahaan muncul ketika laju kematian nasabah lebih tinggi dari prediksi, diukur menggunakan VaR ekor kanan. Kedua, Risiko Longevitas (Longevity Risk) yang terjadi pada produk anuitas jiwa dan dana pensiunyakni kerugian muncul ketika nasabah hidup lebih lama dari yang diharapkan sehingga pembayaran benefit berlangsung lebih panjang, diukur menggunakan VaR ekor kiri. Kedua risiko ini berdampak langsung pada Expected Present Value (EPV) yang menjadi acuan besaran cadangan modal perusahaan.
Dr. Hakim juga memaparkan pemodelan time series untuk laju mortalitas menggunakan data dari mortality.org. Data logaritma mortality rate di-differencing agar stasioner, kemudian dimodelkan dengan pendekatan autoregresif dan efek heteroskedastisitas. Ia menunjukkan adanya fenomena mortality improvement, tren penurunan laju kematian seiring kemajuan dunia kedokteran terutama pada kelompok usia muda hingga dewasa.
Sebagai bidang spesialisasinya, narasumber turut memperkenalkan dependence modeling menggunakan kopula, yakni metode pemodelan ketergantungan antar variabel yang tidak harus berdistribusi normal. Topik ini relevan untuk portofolio investasi (termasuk cryptocurrency dan emas), asuransi jiwa gabungan (joint life insurance), hingga optimisasi reasuransi.
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Diskusi menyoroti tantangan akses data riil dalam penelitian aktuaria di Indonesia, di mana Dr. Arief menawarkan solusi berupa magang di perusahaan asuransi, joint supervision dengan praktisi industri, serta pemanfaatan data terbuka dari mortality.org. Selain itu, dibahas pula potensi penerapan dependence modeling pada data dana pensiun serta peluang topik-topik riset untuk skripsi maupun tesis mahasiswa.
Kuliah tamu ditutup oleh Mujiati Dwi Kartikasari, S.Si., M.Sc.  selaku dosen pengampu mata kuliah Aktuaria Advanced. Beliau menyampaikan apresiasi atas kedalaman materi yang dibawakan dan berharap paparan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dalam menentukan arah penelitian tugas akhir di bidang aktuaria. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Prodi Statistika FMIPA UII dalam memperkaya wawasan akademik mahasiswa melalui kolaborasi dengan peneliti dari lembaga riset nasional.